ich schreibe gegenwärtig meine Masterthesis und untersuche, ob der Verschuldungsgrad von Unternehmen (abhängige Variable) von dem Fremdkapitalzinssatz (unabhängige Variable) beeinflusst wird.
Hierzu habe ich die Bilanzpositionen von 52 Unternehmen zum Quartalsende über 11 Jahre herangezogen.
Bei einigen Regressionen erhalte ich jedoch autokorrelierte und heteroskedastische Residuen.
Um dem zu begegnen möchte ich die Newey-West-Korrektur anwenden und verwende folgenden Code:
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Puma1<-lm(MVG[,"Puma SE"]~MVG[,"DIF_Zins_5"])
summary(Puma1)
coeftest(Puma1)
coeftest(Puma1,vcov=NeweyWest(Puma1))
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. Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.0013314 0.0046222 -0.2881 0.7748
MVG[, "DIF_Zins_5"] 1.4595723 2.2525500 0.6480 0.5206
Da dies mein erster Beitrag ist und ich noch nicht mit den Gepflogenheiten dieses Forum vertraut bin, bitte ich um Rücksicht und bin dankbar für jeden Tipp.
Vielen Dank im Voraus!
Freundliche Grüße
Tim