Kointegration/GPH Test
Verfasst: Di Okt 27, 2020 8:15 pm
Hallo,
ich bin ziemlich neu im Umgang mit R und im Statistik Bereich. Ich möchte zwei Zeitreihen mit dem GPH Test auf Kointegration testen. Dafür benutze ich das Package LongMemoryTS und die Funktion gph: gph(X, m, l = 1). Als Ouput bekommen ich zwar den Wert für den Parameter d, ich weiß aber nicht, wie ich den t-value dazu bestimme bzw. woraus er generiert werden soll.
Hier ein Link zu der Funktion im package: https://rdrr.io/cran/LongMemoryTS/man/gph.html
Hier mein erster Versuch als Code Snippet:
Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe!
ich bin ziemlich neu im Umgang mit R und im Statistik Bereich. Ich möchte zwei Zeitreihen mit dem GPH Test auf Kointegration testen. Dafür benutze ich das Package LongMemoryTS und die Funktion gph: gph(X, m, l = 1). Als Ouput bekommen ich zwar den Wert für den Parameter d, ich weiß aber nicht, wie ich den t-value dazu bestimme bzw. woraus er generiert werden soll.
Hier ein Link zu der Funktion im package: https://rdrr.io/cran/LongMemoryTS/man/gph.html
Hier mein erster Versuch als Code Snippet:
Code: Alles auswählen
lr.reg.IP_AT_DE <- lm(IP_AT~IP_DE)
error.IP_AT_DE <- residuals(lr.reg.IP_AT_DE)
T <- length(error.IP_AT_DE)
d.IP_AT_DE <- gph(X=error.IP_AT_DE, m=T^0.4)