Deutsches R-Forum

Verfasst: **Di Jun 16, 2020 11:06 am**

Hallo,

ich möchte ein AR2-Modell mit der Arima-Funktion erstellen mit einem weiteren Regressor. Mein Ziel ist das folgende Modell zu schätzen:

yt = a*yt-1 + b*yt-2 + c*xt-1

Wenn ich den Code

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m_ar       <- Arima(window(y, end=c(2015,4)), order=c(2, 0, 0), xreg=regressor, method="CSS")

eingebe (wobei "regressor" eine Zeitreihe bis 2015,4 ist) und das Enddatum von y und regressor variiere erhalte ich aber trotzdem immer die gleichen Parameter für mein Modell.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand erklären könnte, worin der Fehler liegt bzw. wie ich den Code umschreiben muss.

Verfasst: **Di Jun 16, 2020 12:19 pm**

Hallo Lucia,

es wäre gut, wenn Du uns ein kleines, reproduzierbares Beispiel als Code geben könntest.

Hinweise dazu gibt es hier: https://stackoverflow.com/help/minimal- ... le-example und hier: viewtopic.php?f=20&t=11

Dazu gehört auch eine Beschreibung, woher die Funktion Arima stammt.

LG,
Bernhard

Verfasst: **Di Jun 16, 2020 12:59 pm**

Hallo Bernhard,

ich sende die Datei im Anhang mit und hier nochmal genauer der ganze Code:

Code: Alles auswählen

dk <- read.csv(file.choose(), sep = ";")
s <- ts(dk$y, start = c(1990,2), end = c(2017,6), frequency = 12) #y time series (monatliche Daten)
g <- ts(dk$r, start = c(1990,2), end = c(2020,5), frequency = 12) #Regressor data als time series

mX         <- window(g, start=c(1990,2), end=c(2017, 6))
m_ar       <- Arima(window(s, end=c(2017,6)), order=c(2, 0, 0), xreg=mX, method="CSS")  #Modell
m_ar
fc_ar<- forecast(m_ar, h=1, xreg=window(g, start=c(2017,7), end=c(2017,7))) #Prognose für 2017,7
fc_ar

Ich möchte für eine Prognose zunächst das oben beschriebene Modell aufstellen und dann eine Prognose anhand des Arima-Modells für Juli 2017 machen. Den Wert würde ich dann in die Datei in der Spalte y einfügen, das Modell mit diesem Wert erneut schätzen und dann die Prognose für August 2017 machen usw.
Wenn sich aber das Modell zusammen mit den neuen prognostizierten Werten nicht ändert, scheint das wenig Sinn zu ergeben und die Prognose sieht sehr ungenau aus. Leider weiß ich aber nicht woran das liegen könnte.

Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich.

DATAFORECAST.csv: (15.9 KiB) 218-mal heruntergeladen

Verfasst: **Di Jun 16, 2020 1:20 pm**

Hallo Lucia,

ist die Funktion Arima() aus dem Paket forecast

(so wie bei
https://stackoverflow.com/questions/508 ... rima-model )

Gruß, Jörg

Verfasst: **Di Jun 16, 2020 1:22 pm**

Ja, genau.

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Arima-Modell mit "xreg"

Arima-Modell mit "xreg"

Re: Arima-Modell mit "xreg"

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Re: Arima-Modell mit "xreg"