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von lr91
Fr Jul 31, 2020 2:40 pm
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Optimierung eines Portfolios
Antworten: 0
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Optimierung eines Portfolios

Hallo :)
Ich bin ein R-Anfänger und im Rahmen einer Aufgabe möchte ich einen Minimum Drawdown Portfolio programmieren. Ich weiß dass der Drawdown eines einzelnen Assets wie folgt programmiert wird:

N = ncol(Data)
T = nrow(Data)
C = matrix(data=NA, nrow=T, ncol=N)

for (i in 1:N)
{
C[,i] = as ...