Deutsches R-Forum

Ja, genau.

Hallo Bernhard,

ich sende die Datei im Anhang mit und hier nochmal genauer der ganze Code:

dk <- read.csv(file.choose(), sep = ";")
s <- ts(dk$y, start = c(1990,2), end = c(2017,6), frequency = 12) #y time series (monatliche Daten)
g <- ts(dk$r, start = c(1990,2), end = c(2020,5), frequency = 12 ...

Hallo,

ich möchte ein AR2-Modell mit der Arima-Funktion erstellen mit einem weiteren Regressor. Mein Ziel ist das folgende Modell zu schätzen:

yt = a*yt-1 + b*yt-2 + c*xt-1

Wenn ich den Code

m_ar <- Arima(window(y, end=c(2015,4)), order=c(2, 0, 0), xreg=regressor, method="CSS")

eingebe ...